Risikokennzahlen sind messbare Indikatoren, die bei Investmentfonds Hinweise auf die mit dem Investment verbundenen Risiken liefern. Typische Kennzahlen sind Volatilität, Duration bei Rentenportfolios, Tracking Error und Beta, mit denen sich verschiedene Aspekte von Markt‑ und Zinsrisiken quantifizieren lassen. Ergänzend gibt es kombinierte Kennzahlen zur Bewertung der Risikorentabilität, etwa die Risk Adjusted Performance (RAP) oder die Sharpe Ratio, die die erzielte Rendite ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko setzen.
